Après une formation classique en ex-Yougoslavie, Maja Bajevic entre aux Beaux-Arts de Paris en 1991. Contrainte de passer à Paris les années de guerre, elle expérimente la performance et la vidéo, et constitue ainsi une expérience d’artiste exilée, qui se transformera en figure d’artiste voyageuse. Quand elle revient en 1998 à Sarajevo, la vie culturelle a repris en partie sous l’impulsion de Dunja Blažević, fondatrice du Centre d’art contemporain de Sarajevo (SCAA). M. Bajevic réalise des performances et des vidéos qui se concentrent sur la situation politique et sociale laissée par la guerre. The Speaker, performance réalisée à l’hiver 1998, est une parodie de campagne électorale. Dans une vidéo de 2001, Double-Bubble, l’artiste prononce des phrases contradictoires, entendues chez des fanatiques des trois monothéismes, amplifiées par un écho : « I go to church ; I rape women » [« je vais à l’église ; je viole des femmes »]. Ces thématiques identitaires se croisent avec celles de la condition féminine.

Dans ses performances et vidéos, les femmes maintiennent le lien social, en faisant perdurer par exemple des gestes ancestraux face aux destructions de l’histoire. En 2001, à la Biennale d’Istanbul, la vidéaste lave, dans un hammam, en compagnie de deux réfugiées bosniaques, des tissus sur lesquels sont inscrits des slogans de Tito, jusqu’à les réduire en charpie (Women at Work – Washing Up, 2001). Les derniers travaux de M. Bajevic reviennent sur l’exil. Le Voyage (2006) fait alterner le point de vue sur la ville de Casablanca d’un homme qui marche dans les rues la tête basse et des plans du film Casablanca, opposant ainsi deux immigrations. Ce sentiment d’enfermement lié à la marginalité réapparaît dans Vertigo (2007).